Aujourd'hui, dans un grand nombre de projets de business plans, même s'ils comportent une section appropriée contenant un aspect analytique, le problème n'est limité qu'à l'analyse des risques financiers ou bancaires et l'éventail complet des risques ne se reflète pas. Cependant, les spécialistes doivent faire un usage intensif de l'analyse des risques à la fois qualitative et quantitative. Arrêtons-nous sur le second type.
L'analyse quantitative ne s'applique qu'aux risques qualifiés dans le processus d'analyse qualitative comme ceux dont l'utilisation a un impact significatif sur la réalisation des objectifs. Lors d'une telle analyse, l'effet d'événements de ce type doit être évalué avec une note numérique spécifique attribuée.
Une analyse quantitative peut parfois ne pas être nécessaire lors de l'élaboration de mesures efficaces de réponse au risque. Les méthodes analytiques les plus couramment utilisées sont les suivantes:
- la recherche de sensibilité, qui consiste à déterminer le reflet du degré d'incertitude de chaque élément individuel d'un projet d'entreprise lors de l'acceptation d'autres éléments d'une valeur de base;
- prise en compte de la valeur monétaire prédite en multipliant chaque valeur par la probabilité de son occurrence, les résultats sont résumés.
Une analyse quantitative de tout projet d'investissement détermine la valeur numérique des valeurs de certains risques. Elle s'appuie sur le territoire des probabilités, la théorie de la recherche opérationnelle et les statistiques mathématiques.
Une analyse quantitative est réalisée en cas de deux conditions: un calcul de base d'un projet d'entreprise et une analyse qualitative à part entière. Sa tâche est de mesurer numériquement l'influence de certains changements de facteurs sur la dynamique des critères montrant l'efficacité du projet.
Méthodes d'analyse quantitative des projets d'entreprise souvent utilisées:
- analyse d'indicateurs de performance tels que la valeur actuelle nette et le taux de rendement, ainsi que l'indice de rentabilité;
- ajustement du taux d'actualisation;
- méthode Monte Carlo (deuxième nom - simulation);
- construire un arbre de décision.
Toutes les méthodes analytiques répertoriées des projets d'entreprise sont basées sur des approches probabilistes.
L'analyse quantitative et qualitative et leur efficacité dépendent directement des exigences des indicateurs finaux (résultats), de la base d'informations et du niveau de fiabilité de la planification. Ainsi, par exemple, pour les petits projets, des méthodes assez efficaces sont: l'analyse des ajustements du taux d'actualisation et de la sensibilité. Pour les grands projets - simulation et construction de courbes de distributions de probabilités. Si le résultat du projet dépend de l'adoption de certaines décisions, il est nécessaire de construire un arbre de décision.
Ainsi, les méthodes d'analyse devraient être appliquées de manière globale en utilisant leurs variétés les plus simples au stade de l'évaluation, et plus complexes et nécessitant des données supplémentaires - avec la justification résultante des projets commerciaux.
