Devenir un trader performant est très difficile, et donc, pour obtenir un revenu stable de la spéculation sur les devises, il faut plus d'un an d'expérience. Le développement des marchés financiers est une introduction à la macroéconomie, à l'étude de l'analyse technique et au travail sur soi. Cependant, la chose la plus importante est de créer une stratégie de trading qui ne fonctionnera pas à 100% si le trader n'est pas en mesure d'analyser et d'utiliser la volatilité.
Qu'est-ce que la volatilité?
Lorsque vous maîtrisez le trading, vous cherchez des réponses à de nombreuses questions, parmi lesquelles il y en a toujours une de base: "Qu'est-ce que la volatilité?" Il détermine le nombre de points que le prix a dépassé dans un certain temps. Par exemple, une cotation EUR / USD peut augmenter ou diminuer de 80 à 100 points par jour - c'est la taille de sa volatilité. Lorsque vous êtes sur le marché, vous ne devez pas être surpris de tels mouvements: un changement de cette paire de devises de 140 points est une variation du prix de l'euro par rapport au dollar de seulement 1%.
L'éventail des fluctuations de l'instrument financier analysé est la volatilité, dont la détermination est importante pour la réussite du trading. Si cet indicateur est élevé, le trader doit comprendre que la probabilité de réaliser un bénéfice augmente en fonction du risque. La situation inverse est lorsqu'un plat est observé sur le graphique et que la volatilité n'est que de 5 à 15 points. Dans de telles conditions, les scalpeurs sont à l'aise de travailler avec. Avec une volatilité moyenne et élevée, il est commode de tracer des lignes de tendance et de faire des prévisions des mouvements de prix des instruments financiers.
Ce qui affecte la volatilité
La volatilité des prix varie pour plusieurs raisons:
- L'activité des acteurs du marché. De fortes fluctuations de prix se produisent lorsque les acheteurs et les vendeurs se battent pour un accord. Ainsi, une tendance à la hausse ou à la baisse se forme en fonction de qui remporte ce combat.
- La production de statistiques macroéconomiques. Le calendrier économique contient les événements économiques les plus importants de tous les pays développés: production de données sur la production, marché du travail, variations des taux d'intérêt. La différence entre les indicateurs réels et prévisionnels provoque une réaction houleuse des traders, ce qui justifie la volatilité croissante.
- Séance de trading. La plupart des transactions sont conclues dans la première moitié de la journée, lorsque la Bourse de Londres est ouverte - pendant cette période, la volatilité maximale de la plupart des instruments financiers est observée. Dans la séance de trading américaine, les traders sont moins actifs s'il n'y a pas de nouvelles macroéconomiques. Lors des sessions Asie et Pacifique, la volatilité augmente dans les paires de devises dans lesquelles le yen japonais, le dollar australien et le dollar néo-zélandais sont présents.
- État général de l'économie. Tous les pays coopèrent entre eux, ce qui entraîne leur influence les uns sur les autres. Par exemple, lorsque vous investissez dans le dollar australien, vous devez considérer qu'il est très sensible aux changements négatifs de l'économie chinoise, car ces deux pays sont des partenaires proches. Une sécheresse peut entraîner une chute du dollar néo-zélandais, car l'économie de cet État est basée sur la vente de produits agricoles. Ainsi, la volatilité des devises est déterminée par des méthodes fondamentales qui couvrent tout: les résultats des négociations entre chefs de pays, les procès-verbaux des réunions des banques centrales, une crise dans une industrie, les catastrophes naturelles, etc.
Caractéristiques de volatilité
Pour construire une stratégie de trading réussie, il vaut la peine de bien comprendre le concept de «volatilité». C'est ce qu'il est, ses caractéristiques. Premièrement, la constance lui est inhérente - le plus souvent, la volatilité ne change pas pendant une longue période jusqu'à ce qu'un événement économique vraiment significatif se produise. Ainsi, en analysant le calendrier des statistiques sortantes, nous pouvons supposer que les fluctuations de prix de la paire EUR / USD ne changeront pas leur fourchette avant la publication des salaires non agricoles.
Deuxièmement, la volatilité est cyclique - les fortes fluctuations sont remplacées par des variations insignifiantes des prix, après quoi de brusques sauts surviennent à nouveau en raison de certains facteurs fondamentaux. Troisièmement, la volatilité d'une option ou d'une paire de devises tend souvent vers la moyenne. Par exemple, s'il est typique que la paire USD / JPY passe 80 points par jour, alors elle reviendra à cette valeur à chaque fois après avoir atteint de nouveaux extrêmes.
Valeur de la volatilité
Comprenant que la volatilité est quoi et comment l'utiliser dans votre trading, un trader peut augmenter ses chances de réaliser un profit, car il sera plus prudent dans le choix d'un point d'entrée sur le marché. La volatilité aide à calculer le niveau de risque d'une transaction planifiée, car il est nécessaire de voir les limites approximatives du mouvement actuel des prix. Cela permet de comprendre clairement où devrait se trouver l'ordonnance de protection et où la position sera clôturée avec profit.
Un opérateur doit être conscient que les instruments financiers les plus volatils offrent plus d'opportunités de gagner de l'argent, cependant, les risques dans de telles transactions augmentent également de manière significative. Il est préférable pour les débutants de choisir des paires de devises «calmes» afin d'apprendre à analyser les changements de volatilité, filtrer le bruit du marché et les faux signaux, après quoi il est déjà possible de rendre vos tactiques de trading plus agressives.
Comment calculer la volatilité par vous-même
Le calcul de la volatilité est très simple, considérez-le comme un exemple. Un trader intrajournalier doit savoir combien de points le prix peut aller en une heure et une journée. Pour ce faire, il doit analyser l'historique de comportement de l'instrument financier en question. Pour simplifier la procédure, il ouvre un graphique hebdomadaire et considère la différence entre les valeurs Haute et Basse de la dernière bougie fermée. Il doit diviser cette valeur par 5 pour déterminer le nombre de points que le prix a surmonté en une journée. Pour connaître la volatilité horaire, la valeur est divisée par 120 (5 * 24).
Si un trader note ces statistiques, il sera bientôt en mesure de voir une certaine tendance dans les changements de volatilité, de déterminer la gamme moyenne standard de mouvements de prix pour l'instrument financier utilisé, ce qui facilitera considérablement son travail et contribuera à améliorer la stratégie de trading.
Indicateurs de volatilité
Les indicateurs permettant de déterminer la force de la volatilité sont standard et se trouvent dans le terminal de négociation. L'option la plus simple est les moyennes mobiles exponentielles. Plus la ligne est éloignée des bougies, plus la volatilité d'une paire de devises donnée est forte. La concurrence moyenne mobile est celle des bandes de Bollinger. Cet indicateur de volatilité est une série de lignes convergentes, si l'indicateur est bas, et divergentes avec une gamme croissante de fluctuations de prix.
La troisième option pour calculer la volatilité est l'ATR, qui utilise la différence de prix (maximum et minimum actuels) pour construire son image. Plus ce nombre est élevé, plus la volatilité est élevée. Le graphique ATR n'illustre pas une tendance, mais une augmentation ou une diminution du taux de variation des prix. Chacun de ces indicateurs peut être personnalisé en fonction de leurs propres considérations afin que les données analysées soient les plus précises.
